MA CrossOver Alert aanwyser vir MT4 bewegende gemiddelde is een van die mees gewilde aanwysers vir Forex. Wanneer dit gekombineer met MA CrossOver Alert aanwyser maak dit 'n kragtige instrument. Bewegende gemiddelde is filter die geraas van ewekansige prysskommelings. En wanneer jy verskeie bewegende gemiddeldes te voeg op dieselfde grafiek kan jy verskeie formasies van gladde Prys Aksie beweeg te kry. Met MA CrossOver Alert aanwyser jy sal in staat wees om meer duidelik te sien toe twee MA aanwysers te steek. Aanwyser sal put uit die grafiek 'n Groen pyl wanneer vinniger MA kruisies die stadiger MA van onder na bo. Rooi pyl sal verskyn wanneer vinniger MA kruisies die stadiger MA van bo tot onder. MA CrossOver Alert aanwyser kan wakker pop en bedag wees op jou e-pos gestuur word aan te spreek Die goed om te normale bewegende gemiddelde aanwyser op die grafiek bykomend tot MA CrossOver Alert aanwyser het sodat jy beide lyne en pyle op die kaart vir 'n beter visuele kontak te stel. Dit is die beskikbare instellings vir MA CrossOver Alert aanwyser: soundon: aktiveer of klank afskakel kennisgewings EmailON: aktiveer of waarskuwing afskakel gestuur na e-pos FastMA af: Kies watter modus wat jy wil gebruik vir die FastMA: 0 MODE SMA (Gewone bewegende gemiddelde) 1 mODE EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde) 2-modus SMMA (Reëlmatige bewegende gemiddelde) 3 mODE LWMA (Lineêre geweeg bewegende gemiddelde) FastMA tydperk; staan vinnig bewegende gemiddelde tydperk instellings FastPriceMode: stel Fast prys modus opstel SlowMA af: 0 mODE SMA (Gewone bewegende gemiddelde ) 1 mODE EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde) 2-modus SMMA (Reëlmatige bewegende gemiddelde) 3 mODE LWMA (Lineêre geweeg bewegende gemiddelde) SlowMA tydperk: stel stadig bewegende gemiddelde tydperk instellings SlowPriceMode: Slow prys modus opstel Die P / V-verhouding: 'n goeie mark - Timing aanwyser Ontleders het aangevoer vir jare oor die meriete van die prys / verdienste (P / E) verhoudings. Wanneer P / Es is hoog, terwyl hulle in die laat 1920's en 1990's was, sou woed bulle verkondig dat die verhoudings is irrelevant. Wanneer P / Es is laag, aangesien hulle in die 1930's en 1980's was, sou plunderende dra argumenteer dat die ergste nog voorlê. Elke keer, beide was verkeerd. Hier toets ons 'n nuwe ontwerp aanwyser om te bepaal of P / Es effektief gebruik kan word om buy genereer en te verkoop seine. Om 'n geheelbeeld van die doeltreffendheid daarvan te kry, sal ons kyk of hierdie aanwyser sou gehelp het om die handelaar te klop die opbrengste gelewer deur 'n koop-en-hou-strategie oor die tydperk vanaf 1920 tot 2003 handel gereedskap - Die bou van die P / E SMA aanwyser eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMAs) is een van die mees basiese gereedskap vir die bou van 'n handel stelsel, maar hulle het gewild was onder tegnici vir 'n eenvoudige rede: dit werk. 'N bewegende gemiddelde (MA) verminder die geraas deur glad die data, sodat die handelaar om die groter prentjie duideliker sien. Nog 'n nuttige kartering metrieke vir die ontleding van data is 'n lineêre regressielyn. Dit is baie nuttig in toon 'n tendens en die verskaffing van insig in moontlike toekomstige prysbewegings. 'N Aantal gewilde kartering programme sluit 'n funksie vir die lineêre regressielyn. Die gebruik van jaarlikse historiese S P-indeks P / Es, wat gebring in figuur 1, is gebruik om te koop en verkoop van die mark soos verteenwoordig deur die Dow Jones Industrial Average. wat gebring in figuur 2. Die beste kombinasie van bewegende gemiddeldes is ietwat van 'n JONGLEERACT. Langer termyn periodes MA verminder die aantal seine en vertragings, wat dikwels lei tot laer opbrengste voeg. Korter MA tydperke verhoog dikwels 'n paar individuele handel opbrengste ten koste van meer toe te voeg verloor ambagte, te danke aan whipsaws. Figuur 1, soos reeds genoem, is 'n grafiek wat die jaarlikse SP 500-indeks (en vroeër voorlopers) prys / verdienste-verhoudings van 1920 deur middel van 2003. Die grafiek toon ook die twee-jaar (blou lyn) en vyf jaar (magenta lyn) eenvoudige bewegende gemiddeldes. Koop seine voorkom wanneer die twee-jaar SMA kruis bo die vyf-jaar, en 'n sell sein wanneer die twee-jaar kruisies onder die vyf-jaar. Die mediaan P / E oor die tydperk was 15, maar daarop dat die lineêre regressie kanaal middellyn (verpletter skuins lyn) dui aan dat die tendens verskuif vanaf 'n PV van 12 by die linkerkant van die grafiek tot 21 op die regterkant. In figuur 2, wat die maandelikse grafiek van die Dow Jones Industrial Average (DJI) van 1920 deur middel van 2003, die groen pyle dui koop seine wat gegenereer word deur die twee-jaar SPP / E SMA kruising bo die vyfjaar-SMA, en die rooi pyle wys verkoop seine wanneer die omgekeerde gebeur in figuur 1. 'n Totaal van ses koop en ses verkoop seine gegenereer vir 'n totale wins van 9439,25 DJIA punte. Figuur 2 Grafiek wat deur Meta Ter wille van ons toets, is gevind dat 'n tweejaar bewegende gemiddelde sein lyn te veel van die geraas te verwyder sonder toevoeging van oormatige vertraging. Die basislyn wat bestaan uit 'n vyf-jaar bewegende gemiddelde is vasbeslote om 'n goeie passing wees. 'N Een-jaar sein lyn in plaas van 'n twee-jaar getoets en gevind om dieselfde aantal ambagte, maar voorsien effens laer opbrengste. Hoe het die P / E SMA aanwyser doen in 'n totaal van 12 ambagte (ses koop en ses verkoop), die stelsel teruggekeer 9440 punte (sien figuur 2). 'N koop-en-hou oor dieselfde tydperk sou teruggekeer 10382, sodat ons aanwyser lei die handelaar om byna 91 van die winste van die Dow wat gedurende die tydperk 83 jaar vas te vang. Maar die werklike voordeel van die gebruik van die P / E SMA aanwyser is dat dit aan die belegger wanneer die mark te verlaat, en daardeur beleggings te beskerm teen verliese. Die gebruik van die P / E aanwyser, sou ons handelaar in die mark gewees het 'n totaal van 48 van die 83 jaar, of 58 van die tyd, wat beteken dat hy of sy sou gehad het geld elders 42 van die tyd (25 jaar) belê waar opbrengste was beter. 'N koop-en-hou-belegging in die mark vir die hele tydperk 83-jaar verdien 10.382 teen die einde van 2003, wat uit werk aan 125 punte / jaar. Die handelaar met behulp van ons P / E aanwyser, die verkryging van 9440 punte in 48 te belê jaar, sal 197 punte per jaar gemaak het. Dit is 'n 58 beter opbrengs as die koop-en-hou belegger Gegewe hierdie resultate met behulp van jaarlikse data, kan ons vra of die gebruik van maandelikse data algehele resultate sal verbeter. Die beste pas stel bewegende gemiddeldes vir ons maandelikse aanwyser gevind vyf - en 21-maande SMAs te wees. Hierdie stelsel (nie in 'n grafiek wat hier gewys word) gegenereer 'n totaal van 22 koop en 21 verkoop seine. Die laaste koopsein gegee in November 2003 en die stelsel nog lank toe ons toets aan die einde van Januarie 2004 Trades met behulp van die maandelikse stelsel sou verdien 90 van die totale Dow winste in 57 van die tyd is gesluit (47 jaar) . So, selfs al is hierdie toets gegenereer meer as drie keer die aantal ambagte, resultate was baie soortgelyk. Die verskil was dat hoewel ambagte vinniger ingeskryf is, dikwels lei tot groter winste, die toename in die aantal seine gelei tot meer blootstelling aan die wisselvalligheid en 'n groter persentasie van die verlies van ambagte. Die gebruik van die P / E SMA aanwyser om Kort Die volgende vraag wat ons kan aanpak, is of die aanwyser sou verrig indien beide lang en kort ambagte geneem. Toetrede tot 'n kort handel ewe groot elke keer 'n lang posisie verkoop sou verliese van 510 punte in vyf kort ambagte vir 'n gemiddelde verlies van 102 punte per handel gegee. Op grond van die grafiek in figuur 1, dit maak sin: die lineêre regressie kanaal toon dat die mark was in 'n algehele uptrend van 1920, en soos al die goeie handelaars weet, dit is 'n slegte idee om handel te dryf teen die tendens. Die P / E SMA aanwyser bevoordeel die handelaar nie soseer deur die aanbied van 'n reguit handel stelsel vir beide lang en kort ambagte te genereer nie, maar deur die begeleiding van die handelaar uit die mark in tye van lae of negatiewe opbrengste. As 'n eenvoudige lang handel tydsberekening instrument, dit het gewerk baie goed. Tem die mark Beast Dit is baie makliker om geld te maak in 'n sekulêre as sikliese bulmark. 'N koop-en-hou-strategie werk goed in die voormalige, maar nie in die laasgenoemde. Dit neem meer vaardigheid en moeite om geld te maak wanneer aandele is vas in 'n handels-reeks waarin die prys aan die einde en die begin van die beleggingstydperk is min of meer gelyk. Byvoorbeeld, diegene wat Dow aandele op die hoogtepunt van die sekulêre bulmark in 1929 gekoop (en hou hulle) het nie begin om winste te sien tot byna 25 jaar later, in die tweede helfte van 1954. Diegene koop by die sekulêre bul hoogtepunt in 1966 moes wag tot 1983. Dit is noodsaaklik in hierdie handel reeks markte dat jy hulle geheel en al vermy, tensy jy 'n effektiewe kort termyn handel stelsel ontwikkel het. Gevolgtrekking Jy weet die bekende mark gesegde: tydsberekening is alles. Die P / E SMA aanwyser bewys hierdie punt. Dit blyk ook dat die werklike waarde van P / E verhoudings van 'n handel perspektief is nie soseer in hul absolute waardes. Diegene wat die mark in 1996 (by Dow 6448) opgewonde toe die P / E oortref die vorige 1966 bulmark hoogtepunt van 24, sou meer as 5000 punte in wins gemis in die daaropvolgende drie en 'n half jaar. Anders as by seldsame uiterstes, moenie absolute P / E waardes nie akkurate toegang en uitgang-seine. 'N Familielid stelsel gekombineer met 'n metode van die opsporing van 'n vinnige verandering in rigting. Maar die groot voordeel van die P / E SMA aanwyser was gevind word in die behoud van die handelaar uit die mark as dit minder winsgewend was. Die volgende keer as iemand vir jou sê dat P / E verhoudings Don t saak, jy sal jou antwoord gereed. Uit 'n historiese oogpunt, hulle beslis saak, veral as jy weet hoe om dit te gebruik. 'N Verband wat in 'n voorafbepaalde bedrag van die maatskappy se aandele op sekere tye gedurende sy lewe kan omskep word, gewoonlik. Die oorskot opbrengs wat 'n belegging in die aandelemark bied oor 'n risikovrye koers, soos die terugkeer van staatseffekte. 'N indeks van 500 aandele wat gekies is vir markgrootte, likiditeit en bedryf groepering, onder andere. Die S P 500 is ontwerp. 'N Poging om belastingaanspreeklikheid te verminder wanneer' baie verskillende finansiële besluite. Daar is 'n wye verskeidenheid van belasting-doeltreffend te maak. Italexit, kort vir ook bekend as Italeave, is 'n Italiaanse afgeleide van die term Brexit, wat verwys na die. Oustria, kort vir 'n Oostenrykse weergawe van die term Brexit, wat sy oorsprong in Junie van 2016 toe die Verenigde. Bewegende gemiddelde Koeverte: Refining 'n gewilde Trading Tool bewegende gemiddeldes (MA) is 'n gewilde handel gereedskap. Ongelukkig het hulle is geneig om te gee vals seine in woelig markte. Deur die toepassing van 'n koevert met die bewegende gemiddelde, kan sommige van hierdie geheel verslaan ambagte vermy, en handelaars kan hul winste te verhoog. (Vir agtergrond lees op hierdie betroubare en nuttige aanwyser, sien ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Wat is 'n koevert bewegende gemiddeldes is een van die maklikste om te gebruik gereedskap wat beskikbaar is op die mark tegnici. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse van 'n voorraad oor 'n gespesifiseerde aantal tydperke, gewoonlik dae of weke. As 'n voorbeeld, is 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingstyd pryse oor die afgelope 10 dae en die verdeling van die totale deur 10. Die proses is die volgende dag herhaal, met behulp van slegs die mees onlangse 10 dae van data. Die daaglikse waardes is saamgevoeg om 'n data-reeks, wat gebruik kan word weergegee op 'n prys grafiek te skep. Hierdie tegniek word gebruik om die data te stryk en identifiseer die onderliggende prys tendens. (Leer om kaarte te ontleed kan 'n groot hulp wees wanneer handel besluite. Check uit die ontleed Grafiekpatrone handleiding om te leer hoe.) Eenvoudige koop seine optree wanneer pryse sluiting bo die bewegende gemiddelde verkoop seine optree wanneer pryse onder die bewegende gemiddelde val. Hierdie idee word in figuur 1. Die groot pyle wys wen ambagte, terwyl die kleiner pyle wys verloor ambagte, wanneer die handel koste beskou word. Figuur 1: Die maandelikse grafiek van Starbucks toon dat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel die groot tendense sal gevang het. Nadele van Koeverte Die probleem met die vertroue op bewegende gemiddeldes te handel seine te definieer is maklik om raak te sien in Figuur 1. Terwyl die wen handel getoon in daardie term was baie groot, daar was vyf bedrywe wat gelei het tot klein winste of verliese oor 'n vyf-jaar tydperk. Dit is onwaarskynlik dat baie handelaars die dissipline te hou met die stelsel om die groot wenners geniet sou hê. (Vir verwante leesstof, sien Geduld is 'n handelaar se deug.) Om die aantal geheel verslaan ambagte te beperk, voorgestel paar tegnici toevoeging van 'n filter om die bewegende gemiddelde. Hulle het bygevoeg lyne wat 'n sekere bedrag bo en onder die bewegende gemiddelde was om koeverte te vorm. Ambagte sal slegs geneem word wanneer die pryse beweeg deur middel van hierdie filter lyne, wat koeverte geroep omdat hulle omvou die oorspronklike bewegende gemiddelde lyn. Die strategie van die plasing van die lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde om 'n koevert vorm word geïllustreer in figuur 2. Figuur 2: Voeg lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde vorms beweeg-gemiddelde koeverte. In teorie, bewegende gemiddelde koeverte werk deur nie wat die koop of verkoop sein tot die tendens gevestig. Ontleders het geredeneer dat wat 'n noue van 5 bo die bewegende gemiddelde voordat hulle lank moet verhoed dat die vinnige geheel verslaan ambagte wat geneig is tot verliese. In die praktyk, wat hulle gedoen het, was in te samel die geheel verslaan lyn as dit geblyk het, was daar net soveel whipsaws, maar hulle het op verskillende prysvlakke. (Leer hoe 'n verandering in die mark rigting jou kaartjie na groot opbrengste in Turnaround Aandeel kan wees. U-draai na hoë opbrengste) Nog 'n nadeel vir die gebruik van koeverte op hierdie manier is dat dit vertraag die inskrywing te wen ambagte en gee terug meer wins op verloor ambagte. Maak Koeverte beter werk Die doel van die gebruik van bewegende gemiddeldes of bewegende gemiddelde koeverte is om tendens veranderinge te identifiseer. Dikwels is die tendense is groot genoeg om die verliese wat deur die geheel verslaan ambagte, wat dit 'n nuttige handel hulpmiddel vir diegene wat bereid is om 'n lae persentasie van winsgewende bedrywe te aanvaar maak verreken. (Vir meer inligting oor die identifisering van die mark tendense, lees Kort-, Intermediêre en langtermyn tendense.) Maar slim mark waarnemers opgemerk 'n ander gebruik vir die koeverte. In Figuur 3 toon ons 'n weeklikse grafiek van Starbucks met 'n 20-week bewegende gemiddelde en koeverte stel 20 bo en onder die bewegende gemiddelde. Die meeste van die tyd, wanneer die pryse raak die koevert lyne, pryse te keer. Maar daar is 'n paar keer wanneer hulle voortgaan trending, wat lei tot verliese. Figuur 3: Die groter koeverte is nuttig vir die spot kort termyn tendens terugskrywings. Onder die vroegste voorstanders van hierdie countertrend strategie was Chester Keltner. In sy 1960 boek, Hoe om geld te maak in Commodities, omskryf hy die idee van Keltner bands en gebruik effens meer komplekse berekeninge. In plaas van die gebruik van die naby aan sy bewegende gemiddelde vind, gebruik hy die tipiese prys, wat gedefinieer word as die gemiddeld van die hoë, lae en naby. In plaas daarvan om te teken vaste persentasie koeverte, Keltner gewissel die breedte van die koevert deur dit na 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van die daaglikse reeks (wat is die hoë minus die lae). Hierdie metode word in figuur 4. (Vir 'n nader kyk na Keltner kanale, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Figuur 4: Keltner bands bevat die meeste van die prys aksie. en kort termyn handelaars kan dit nuttig as 'n countertrend stelsel vind. Koop seine gegenereer word wanneer die pryse raak die onderste band, verteenwoordig deur die groen lyn in figuur 4. Terwyl Keltner bands is 'n verbetering op die stel-persentasie bewegende gemiddelde koevert, groot verliese is steeds moontlik. Soos gesien kan word op die regterkant van die grafiek, die laaste keer dat pryse aangeraak die laer koevert in hierdie grafiek, hulle het voortgegaan om te val. 'N Eenvoudige keerverlies sou voorkom verliese van groeiende te groot en te Keltner bands, of 'n eenvoudiger bewegende gemiddelde koevert, 'n verhandelbare stelsel met wins potensiaal vir handelaars op al tydraamwerke. (Lees meer oor die belangrikheid van die stop-verlies orde in die keerverlies Orde: Maak seker dat jy dit gebruik.) Later, John Bollinger gebou op die idee van die beweging-gemiddelde koeverte en Keltner bands om Bollinger Bands ontwikkel. wat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde met lyne twee standaardafwykings bo en onder die bewegende gemiddelde omvou. Dit is 'n wiskundig presiese manier van die uitvoering van koeverte om 'n groot aantal wen ambagte omdat Bollinger Bands is ontwerp om bevat 95 van die prys aksie te bereik. (Hier is meer oor Keltner kanale en Bollinger Bands in aanjaer Winste Gebruik bands en kanale.) Gevolgtrekking Moving-gemiddelde koeverte bied 'n nuttige instrument vir die spot tendense nadat hulle ontwikkel. Meer akkurate gereedskap wat gebaseer is op dieselfde idee, soos Keltner bands of Bollinger Bands, is nuttig vir die identifisering van 'n hoë-waarskynlikheid draaipunte in kort termyn tendense. Alle handelaars kan baat vind by eksperimenteer met hierdie tegniese gereedskap. 'N Verband wat in 'n voorafbepaalde bedrag van die maatskappy se aandele op sekere tye gedurende sy lewe kan omskep word, gewoonlik. Die oorskot opbrengs wat 'n belegging in die aandelemark bied oor 'n risikovrye koers, soos die terugkeer van staatseffekte. 'N indeks van 500 aandele wat gekies is vir markgrootte, likiditeit en bedryf groepering, onder andere. Die S P 500 is ontwerp. 'N Poging om belastingaanspreeklikheid te verminder wanneer' baie verskillende finansiële besluite. Daar is 'n wye verskeidenheid van belasting-doeltreffend te maak. Italexit, kort vir ook bekend as Italeave, is 'n Italiaanse afgeleide van die term Brexit, wat verwys na die. Oustria, kort vir 'n Oostenrykse weergawe van die term Brexit, wat sy oorsprong in Junie van 2016 toe die Verenigde.
No comments:
Post a Comment